Orientare le scelte dei gruppi bancari e finanziari verso scelte sostenibili nel lungo termine e che accompagnino la transizione ecologica e non caricarli di più maggiori richieste di capitale. A questo dovranno servire, secondo un paper curato dai ricercatori della Bri (la banca centrale delle banche centrali) gli stess test sui rischi climatici alle banche che stanno iniziando ad affiancare quelli sui rischi finanziari introdotti dopo l'ultima crisi.
Lo studio sottolinea come esercizi di misurazione del rischio sono stati già condotti da alcuni paesi (oltre che dall'Eba che ha rilevato risultati non soddisfacenti). Una crescente attenzione arriva anche dalla Bce, che li introdurrà dal 2022 e dalle autorità nazionali (come la Banca d'Italia che ha posto più volte l'accento sul tema nel recente G20).
La discussione a livello mondiale tende a escludere che vi possa essere la richiesta di maggiori capitali. "La differenza maggiore - spiega il paper - con i test tradizionali riguarda le conseguenze sulle politiche da seguire successivamente" dalla vigilanza per correggere, assieme ai vertici, le strategie delle banche. "Una concreta applicazione può essere la revisione e riduzione dell'esposizione a certi settori e aree geografiche.
Questo potrebbe portare all'uscita da alcune attività se esse comportino un rischio troppo elevato o comunque difficile da quantificare". Gli stress sul clima dovrebbero così essere tema di discussione fra le autorità di vigilanza e le banche quando queste presentano la loro strategia e i loro piani che devono perciò avere una sostenibilità di lungo periodo.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
